Втб брокер кредитное плечо какой процент

Статья на тему: "Втб брокер кредитное плечо какой процент" написанная понятным языком. Поскольку каждый конкретный случай уникальный, то у вас могут возникнуть дополнительные вопросы. Их вы всегда можете задать дежурному специалисту.

Как в ВТБ24 получить двойную комиссию при работе с плечом

Вчера смотрел отчёт за четверг (брокер ВТБ24), в этот день, если брать режим Т+2, у меня было две акции транснефти и я на 120 тысяч рублей залез в плечи. Когда перед этим я покупал вторую акцию транснефти, я прикинул размер плеча (около 120 тысяч рублей), прикинул комиссию за работу с таким плечом и решил, что несколько дней могу потерпеть, главное, не уходить с плечом на выходные.

Каково же было моё удивление, когда я обнаружил за прошлый четверг сделки РЕПО на 440 тысяч рублей! То есть, брокер продал моих акций не на 120, а на 220 тысяч, а на следующий день утром их выкупил, ночью у меня было 96-98 тысяч рублей кеша. Ну и, соответственно, комиссия в два раза больше, чем я ожидал — 125 рублей (за сами сделки РЕПО и за то, что брал взаймы), это 0.1% от суммы долга или 36.5% годовых. Не много ли? Почему брокер «одолжил» мне денег в два раза больше, чем требовалось?

Начал разбираться, в сделки РЕПО попали Уралкалий, Северсталь, Лукойл и Транснефть (одна акция), тогда как одной акции ТН было бы достаточно, чтобы перекрыть весь мой долг. Мало того, можно было бы вообще не продавать Транснефть, а закрыть мой долг брокеру другими, менее дорогими акциями. Зачем было брать самую дорогую акцию — ТН, которая стоит в 1.5 раза больше долга? А главное, зачем было добавлять к ней другие акции?

Звоню брокеру, он отфутболивает в клиентский отдел. дважды звоню туда, долго-долго объясняю суть проблемы, чтобы до них дошло (это сложно, но получилось). Они пытаются что-то придумать, вместе разбираем алгоритм списания акций в РЕПО и тут меня осенило! Всё оказалось просто, программа тупо списывает в РЕПО одну акцию за другой по списку в какой-то ей одной известной последовательности. Списала Уралкалий — не хватило покрыть долг. Добавила северсталь — денег тоже не хватило. Добавила лукойл — мало. Четвёртой в списке была Транснефть, списали одну акцию, долг перекрыт и даже на 100 тысяч рублей перекрыт, задача выполнена. А то, что после этого можно было бы вернуться и убрать из РЕПО другие акции (урку, лукойл, северсталь) это уже программа не умеет. Да и зачем ей это? Это ж мне придётся комиссию платить. То есть, была бы ТН первой в списке на РЕПО, ей бы и ограничились. Была бы в конце списка, до неё очередь и не дошла бы и РЕПО составило бы 120 тысяч. Была бы подальше в списке, но не в самом конце, не хватило бы тысяч на пять, добавили бы к ним 180 тысяч ТН и РЕПО составило бы 300 тысяч рублей.

Вот такая вот лотерея. Алгоритм списания акций в РЕПО примитивный (в чём я убедился), программу совершенно не заботит оптимизация списания, как бы подобрать акции так, чтобы уменьшить сумму РЕПО. И это в 21 веке, когда такие алгоритмы не являются чем-то запредельным. Отсюда вывод, брать плечо с дорогими маржинальными акциями типа префов транснефти (других я не знаю) может быть крайне не выгодно и результат может получиться далёкий от ожидаемого. Разумеется, не в вашу пользу.

Источник: http://smart-lab.ru/blog/317978.php

Займы овернайт

Выгоды от размещения активов в займы «Овернайт»:

  • Услуга «Займы «Овернайт» позволяет клиентам ООО «Компания БКС» зарабатывать дополнительный доход, размещая с помощью краткосрочных займов денежные средства либо ценные бумаги, которые находятся на счете и свободны от обязательств.
  • Займы «Овернайт» заключаются на один день, поэтому Вы можете свободно распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами в течение торгового дня.
  • По займам «Овернайт» ООО «Компания БКС» предоставляет своим клиентам ручательство за заемщика — третье лицо, которое выступает контрагентом по займу.
  • По займам «Овернайт» ценных бумаг Вам автоматически будут перечислены на брокерский счет все дивиденды, которые получит заемщик (контрагент по займу) в том случае, если ценные бумаги передавались заемщику по сделке займа в дату закрытия реестра.

Более подробно о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг в Приложении № 13 к Регламенту.

Источник: http://broker.ru/brokerage/services/overnight

Тема: Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?

Опции темы

Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?

Собираюсь отлаживать стратегии. В том числе, по параметру длительности держания позиции (гы. параметр-то совсем другой — я его называю «время релаксации позы», просто он коррелирует).
Вопросы:
1) как следует вычислять стоимость переноса маржинальной позиции через ночь?
2) перенос плеча через выходные дороже, чем через ночь?

На сайте Амити написано:

Я должен корень 365-й степени из 16.99 извлекать? Или как-то по-другому высчитывать?

3) как учитывать спред на исторических данных (где он не указан, но есть 4 цены и объём)?

1. стоимость переноса из расчёта годового процента. т.е. если у тебя 16,99% годовых, соответственно из расчёта 1.42% в месяц. чёго тут непонятного?
2. по умолчанию у большинства брокеров, которых я знаю — за выходные процент не начисляют. но это всё ерунда — т.к. месячный процент просто растаскивают по рабочим (торговым, банковским) дням. вот и считай. а по технологии списывания — это целиком и полностью вопросы к своему брокеру

Делить или извлекать корень.
Судя по ответу — делить. То есть проценты простые, а не сложные.

То есть, выходные получаются невыделенными. Тогда непонятно, почему существует «пятничное закрытие позиций».

лучше, конечно, внимательно почитать рыгламент своего брокера. занятие, ессно, очень нудное, но иногда надо

Re: Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?

Делить надо, конечно. И на выходные, естественно, будет в 3 раза больше, чем на ночь посредине недели.

Читайте так же:  Не платит алименты 7 лет

Re: Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?

И если я продержу шорт в течение года (а цена за это время не изменится), то мой убыток будет (1-(1-0.1699/365)^365)*100% от начального размера шорта. Так?

Re: Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?

Никаких сложных процентов тут нет. Ты взял в долг бумаги на определенную сумму, скажем, X рублей. За каждую ночь платишь 1/365 от процентной ставки 16.99% годовых (кстати, это немало, есть и получше предложения на рынке), за год равными долями за каждую ночь спишут те самые 16.99% от X рублей (оценки твоей позы на момент открытия). Но не забывай, что нужно поддерживать маржу и если цена пойдет против тебя, то тебя могут начать закрывать по маржин-коллу, не дожидаясь конца года:) И еще. Если хочешь в течение длительного времени держать шорт по самым ликвидным бумагам — Газпром, РАО, ЛУКОЙЛ, ГМК НН, Сургутнефтегаз, Сбербанк, ВТБ или даже Роснефть, то это НАМНОГО выгоднее на ФОРТСе. Там не ты платишь проценты за кредит по бумагам, а тебе будут платить за удержание подобной позиции, поскольку фьючерс на акцию имеет премию к цене акции, которая составляет обычно 8-10% годовых. Единственное нужно учитывать, что фьючерсы истекают раз в квартал и нужно перекладываться из ближнего фьюча в дальний, но при шорте это будет по более выгодной для тебя цене! НО опять же цена может пойти против тебя и ты почти ВСЕ потеряешь, когда начнут закрывать позу по маржин-коллу.

Источник: http://russian-trader.com/forums/threads/1240-Kak-schitat-procenty-za-plecho-i-kak-uchityvat-spred

Маржинальное кредитование

Внимание! С 27 марта 2014 года вступают в силу новые правила совершения необеспеченных сделок (маржинального кредитования). Пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями.

Маржинальное кредитование состоит в предоставлении клиентам дополнительных активов (денежных средств или ценных бумаг) под залог собственных для совершения сделок на фондовом рынке. Вы получаете возможность использовать «кредитное плечо» — больше денег или ценных бумаг, чем у Вас есть в наличии, и зарабатывать дополнительный доход. Использование большего объема активов (за счет заемных средств) позволяет увеличить объем операций и их доходность, а также зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке.

Вы можете подключиться к услуге в офисе компании или в разделе «Настройки счета» Вашей личной странички в системе Актив Client Center

Преимущества маржинального кредитования

    Позволяет получать дополнительный доход от использования «кредитного плеча» (дополнительных денежных средств или ценных бумаг);

Виды маржинального кредитования

Кредитование денежными средствами

Вы покупаете ценные бумаги на свои средства и на средства, предоставленные Вам брокером (на условиях маржинального займа), и когда бумаги вырастут в цене, то продав их, Вы вернете заем и получите дополнительный доход от использования дополнительных денег.

Вы считаете, что цена акции компании «А» будет расти и покупаете 20 таких акций по цене 100 руб. за штуку (за 20*100 = 2000 руб.) – 10 за счет собственных средств (1000 руб.) и 10 за счет средств, предоставленных брокером (1000 руб.)

Когда акции компании «А» выросли до 110 руб. Вы решаете продать их и из вырученной суммы (20*110 = 2200 руб.) возвращаете 1000 руб. займа брокеру, а Ваш доход составляет 200 руб. Так как Ваш первоначальный капитал составлял 1000 руб., то доходность операции составила 20% (200/1000*100%), что в два раза больше, чем в случае использования только собственных средств.

Кредитование ценными бумагами

Вы берете в заем ценные бумаги у брокера и продаете их на бирже («шорт» или «короткая позиция»). Когда цена бумаг снижается, Вы покупаете их по более низкой цене и получаете доход равный ценовой разнице.

Вы считаете, что цена акции компании «B» будет снижаться и берете у брокера 10 таких акции. Вы продаете эти акции на бирже по цене 100 руб. за штуку (всего за 10*100 = 1000 руб.) и получаете 1000 руб. денежными средствами.

Когда цена акций компании «B» упала до 90 руб. за штуку, Вы откупаете их обратно уже лишь за 900 руб. (10*90=900 руб.) и возвращаете их брокеру. Ваш доход от операции составил 1000-900 = 100 руб.

Обеспечение и расходы клиента

В обеспечение при маржинальном кредитовании принимаются денежные средства, а также ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности.

Внутри дня (торговой сессии) маржинальное кредитование предоставляется БЕСПЛАТНО.

При переносе позиции на следующий день взимается комиссия, рассчитываемая как процент от суммы задолженности – смотрите тарифы компании

Размер предоставляемых средств (размер «Плеча»)

Размер предоставляемых средств зависит от объема обеспечения, рассчитываемого с учетом дисконтов для каждой конкретной ценной бумаги. Денежные средства учитываются как обеспечение в полном объеме.

Клиент может быть отнесен к одной из категорий инвесторов
Наименование категории Особенности
1. Клиент со стандартным уровнем риска
  • все клиенты, подключившие услугу «маржинальное кредитование», отнесены к данной категории.
  • устанавливается стандартный уровень дисконта, на основе которого рассчитывается максимально доступное плечо.

Пример: для акций Газпрома – дисконт – 0,4816 (на 08.07.19г.), максимально доступное плечо – 2,076.

2.Клиент с повышенным уровнем риска
  • клиент может быть отнесен к данной категории на основании заявления и при выполнении условий отнесения к категории инвесторов с повышенным уровнем риска.
  • устанавливается более низкий дисконт и предоставляется большее кредитное плечо.

Пример: для акций Газпрома – дисконт – 0,28 (на 08.07.19г.), максимально доступное плечо – 3,57.

3.Клиент с особым уровнем риска Клиент (только юридическое лицо) может быть отнесен к данной категории посредством заключения дополнительного соглашения к Договору.

Критерии отнесения физических лиц к категории инвесторов с повышенным уровнем риска:

  • Самостоятельная работа на фондовом рынке не менее 6 месяцев (в том числе через другого брокера) и сумма денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг клиента не менее 600 000 рублей.
  • ЛИБО объем активов на счете не менее 3 млн. руб.

Если Вы хотите получить возможность торговать «с повышенным уровнем риска», пожалуйста обратитесь в отдел по работе с клиентами.

Дисконт – это риск-параметр финансового инструмента, зависящий от уровня волатильности рынка и ликвидности инструмента. Для простоты – плечо два, эквивалентное дисконту в 50% (=1/0.5=2). Чем меньше Дисконт, тем больше плечо. Фактически, дисконт определяет стоимость финансового инструмента (например, акции) применяемую в качестве обеспечения маржинальных позиций. Для инструментов, торгующихся на Московской бирже, дисконт устанавливается Национальным клиринговым центром и может быть изменен в любой момент (поэтому Вам следует внимательно следить за стоимостью своего портфеля, когда уровень обеспечения близок к критическому).

Читайте так же:  Рефинансирование кредита военным

Риск-параметры (дисконты) торгуемых инструментов можно посмотреть на сайте НКЦ в разделе «Управление рисками», а также в торговой системе Создать окно –> Все типы окон… –> Режим торгов с ЦК –> Параметры рыночных рисков [ЦК] или в таблице «Купить/Продать».

Контроль обеспечения и риски

Торговля с использованием маржинального кредитования (маржинальная торговля) связана с высоким уровнем риска, причем существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции. Пожалуйста, ознакомьтесь с Декларацией о рисках. Предупреждения, заверения и гарантии Компании.

Для контроля обеспечения Компания рассчитывает и отслеживает следующие основные параметры:

Параметр Описание
НПР 1 Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента:
НПР 1 = S – Mо,
где S – стоимость портфеля*, Mо – размер начальной маржи*.

Возможные значения НПР 1:
НПР 1 ≥ 0, клиент имеет право совершать операции с заемными средствами;
НПР 1 0
— для клиентов с повышенным уровнем риска – до уровня НПР 2 > 0

УДС (уровень достаточности средств) Информационный показатель, облегчающий контроль за достаточностью обеспечения Клиента ( рассчитывается в ИТС Quik таблица «Клиентский портфель»)

УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)

Возможные значения УДС: от «-9.99» до «9.99. Если Нач.маржа = Мин.маржа, то УДС = 9.99.
УДС

*

  • Стоимость портфеля – оценка собственных средств Клиента по текущим позициям и ценам, за исключением финансовых инструментов не входящих в перечень маржинальных бумаг;
  • Начальная маржа (начальный уровень маржи) – оценка собственных средств Клиента по текущим позициям и ценам, с учетом ставки риска, установленной клиринговой организацией по финансовым инструментам входящим в перечень маржинальных бумаг.
  • Мин. маржа (минимальный уровень маржи) – половина стоимости начальной маржи.

Например, портфель клиента по состоянию на 09.07.2019 состоит из:

Наименование Количество, шт Цена посл. сделки, руб. Ставка риска, % (клиринговой организации)
Рубли 4 000 100
Газпром, АО 1 000 250 28
Мечел, АО 5 000 66,5 70
Мечел, АП 3 000 126,5 70

Начальная маржа = 4 000 + 1 000×250×0,28 + 5 000×66,5×0,7 = 4 000 (Рубли) + 70 000 (Газпром) + 232 750 (Мечел, АО) = 306 750 руб.

В расчете стоимости начальной маржи не учтены акции Мечел, АП, т.к. данный инструмент не включен Брокером в текущий список ценных бумаг для маржинального кредитования.

Минимальная маржа = 0,5 × Начальная маржа = 0,5 ×306 750 = 153 375 руб.

Услуга «Маржинальное кредитование» предоставляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами ЦБ РФ.

По любым вопросам, связанным с маржинальным кредитованием Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов:

  • по телефону 8 800 333-85-85 (звонок по России бесплатный) или (812) 635-68-65
  • с помощью Портала поддержки

Источник: http://aktiv.ru/ik/marginal_crediting/

ВТБ Капитал Форекс снижает кредитное плечо и отменяет минимальный депозит

Изменения в условиях торговли последовали в связи с регистрацией нового рамочного договора.

Первый российский банковский лицензированный форекс-дилер, ВТБ Капитал Форекс, примкнувший ранее к головной структуре ГК ВТБ, сообщил недавно о том, что снижает размер максимального допустимого кредитного плеча до 1:40 и отменяет минимальный порог для проведения операций.

«С 20 мая 2019 года в связи с регистрацией Ассоциацией форекс-дилеров (АФД) новой редакции рамочного договора изменяются условия торговли на рынке Форекс. Размер максимального кредитного плеча для открытия позиции будет снижен до 1:40, для ее принудительного закрытия (stop-out) – до 1:47. Сейчас эти показатели составляют 1:45 и 1:50», говорится в недавнем релизе форекс-дилера.

Кроме этого, ВТБ Капитал Форекс отменяет минимальный порог средств на счете для проведения операций. «Теперь для работы на валютном рынке достаточно иметь сумму, необходимую для заключения минимальной сделки», отмечают в компании.

Напомним, что ранее минимальная сумма средств на торговом счете ВТБ Капитал Форекс для проведения операций составляла 50 тыс. рублей или 1,000 долларов США, а минимальная сумма сделки – 50 тыс. единиц базовой валюты.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

Источник: http://ru.forexmagnates.com/vtb-kapital-foreks-snizhaet-kreditnoe-plecho-i-otmenyaet-minimalnyiy-depozit/

Калькулятор плеча

О калькуляторе

Калькулятор поможет Вам рассчитать основные параметры позиций с использованием плеча.

Полученные данные носят справочный характер.

  • Расчет не учитывает комиссии за пользование заемными средствами
  • Расчет не учитывает изменение ставки риска в будущем
  • Расчет возможен только в том случае, если в портфеле клиента только один эмитент
  • Финам в Facebook
  • Финам в Twitter
  • Финам в Вконтакте
  • Торговые сигналы
  • Торговые сигналы
  • Финам на YouTube
  • Финам в Instagram
  • Финам Bot в Facebook
  • Подписывайтесь на Яндекс Дзен
  • Стикеры для Telegram и iMessage
  • Контактная информация
  • Размещение рекламы
  • Личный кабинет
  • Стать партнёром
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Раскрытие информации
  • Тендеры
  • Связаться с пресс-службой
  • Редакция RSS
  • Подкасты RSS

© 2007–2020 «ФИНАМ»
Дизайн — «Липка и Друзья», 2015

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Адрес: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года. Адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2.

Источник: http://www.finam.ru/investor/calcrisk/

Кредитное плечо: что это такое, возможности и опасности

С понятием «кредитное плечо» часто сталкиваются начинающие трейдеры, которые еще не имеют собственного внушительного капитала, но хотят получить возможность торговать на рынке форекс или фьючерсами на бирже. Что такое кредитное плечо? Какие преимущества оно дает? Всегда ли данный инструмент приносит пользу? Когда он может навредить? Каких ошибок следует избегать при использовании кредитного плеча? Расскажем в нашей статье.

Кредитное плечо — что это простыми словами

Читайте так же:  Трудовой кодекс рф определяет обязанности
Видео (кликните для воспроизведения).

Кредитное плечо — это брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных средств или ценных бумаг, предоставляемых трейдеру для заключения сделки. Размер займа может превышать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз. По аналогии с законом физики кредитное плечо, как рычаг, дает возможность трейдеру заключать сделки, которые были бы ему не под силу с одними только собственными средствами.

Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей. Она представляет собой заключение сделок купли-продажи с использованием заемных средств, выдаваемых под залог определенной суммы, которая называется маржой. Другими словами, чтобы воспользоваться услугой кредитного плеча, на депозите обязательно нужно иметь минимальную сумму (устанавливается брокером), которая и будет залогом.

Размер кредитного плеча — это отношение величины собственных средств трейдера к сумме займа (1:100, 1:1000). Например, если этот показатель равен 1:500, значит, брокер предоставляет сумму займа, в 500 раз превышающую депозит инвестора.

Слово «кредитное» многих отпугивает, но на самом деле ничего страшного в этом понятии нет. Кредитное плечо не является кредитом в привычном понимании этого слова, никакие проценты за пользование не начисляются. Средства не поступают на счет трейдера, они сразу идут в сделку. Если сделка убыточная, то при уменьшении личных средств трейдера до определенной критической цифры (20−30%, а иногда 50% от первоначальной суммы, в зависимости от условий брокера) она закрывается. При переносе позиций сделки на следующие сутки со счета снимается плата в размере разницы процентных ставок по кредиту и депозиту — так называемый своп, который можно считать аналогом платы за использование кредитного плеча.

СПРАВКА: раньше при заключении сделок по телефону трейдеру приходило оповещение (Margin call) о том, что деньги заканчиваются и он может пополнить счет либо закрыть сделку. Если никаких действий не предпринималось, сделка закрывалась в принудительном порядке (Stop out). Позже эта функция стала автоматической.

Пример расчета

На счете трейдера есть 100 долларов США, величина займа 1:100, сумма сделки составляет 10 100 долларов.

Если сделка убыточная, то при уменьшении средств трейдера до 20 долларов она принудительно закрывается. На счете сделки остается 10 020 долларов. Заемные 10 000 долларов уходят обратно на счет брокера, убыток трейдера составляет 80 долларов.

Если сделка состоялась и прибыль составила 900 долларов, то на счете по сделке будет 11 000 долларов. Из них 10 000 долларов уйдут на счет брокера, а трейдер получит обратно свои 100 долларов и 900 долларов прибыли.

Кредитное плечо: плюсы и минусы

Для многих трейдеров, которые не имеют собственного значимого капитала, кредитное плечо стало своеобразной палочкой-выручалочкой. Ведь с его помощью можно получить доступ к серьезным сделкам и заработать хорошие деньги.

На первый взгляд, данный финансовый инструмент имеет одни только преимущества:

  • позволяет заключать крупные сделки и получать хорошую прибыль;
  • предоставляет новичкам возможность в короткие сроки увеличить собственный депозит в несколько раз;
  • позволяет делать ставки, которые превышают финансовые возможности.

Но есть при использовании заемных средств и подводные камни:

  • высокие потенциальные доходы прямо пропорциональны таким же высоким рискам;
  • воспринимая кредит как реальные деньги, трейдер не учится управлять капиталом, а ориентируется только на размер сделки.

Рассмотрим преимущества и недостатки кредитного плеча на примере расчета.

Допустим, на счете трейдера лежит 500 долларов США, и он решил купить акции стоимостью по 100 долларов. Без использования займа он сможет приобрести только 5 акций, на большее количество ему просто не хватит денег. Но если он воспользуется кредитом брокера в размере 1:100, то сможет позволить себе приобрести в 100 раз больше акций, т. е. 500 штук.

Если сделка пойдет в желаемом направлении, то стоимость акций увеличится. Предположим, она выросла на 1 доллар — тогда это будет означать, что при продаже трейдер получит доход в 1 доллар с каждой акции. Несложно посчитать, что без использования заемных средств доход трейдера составил бы всего 5 долларов, а вместе с ними — 500 долларов. Неплохой результат.

Но ситуация может быть и обратной. Если сделка окажется неудачной и стоимость акций упадет на 1 доллар, то без кредита убыток составит 5 долларов — по 1 доллару с каждой акции, а с использованием кредитных средств убыток будет равен 500 долларам, т. е. трейдер потеряет весь свой депозит.

ВНИМАНИЕ! Если трейдер не умеет управлять капиталом и прогнозировать наиболее вероятный исход сделки, то большое кредитное плечо может лишь навредить ему. Именно поэтому опытные инвесторы советуют новичкам использовать небольшие суммы займа (1:50, 1:20), чтобы иметь возможность получать прибыль, но при этом реально оценивать свои возможности и не потерять весь капитал сразу.

Кредитное плечо для трейдера и инвестора: в чем разница

Трейдер и инвестор — разные понятия. Они торгуют на одних и тех же рынках, но используют разные стратегии, а значит, нуждаются в различных финансовых инструментах. Услуга предоставления кредитного плеча будет иметь особенности в обоих случаях.

СПРАВКА:

Трейдер — это физическое или юридическое лицо, которое совершает сделки на бирже, ориентируясь на состояние рынка и рассчитывая краткосрочную перспективу. Трейдер совершает сделки быстро и часто, постоянно отслеживая колебания цен.

Инвестор — это физическое (или юридическое) лицо, которое распоряжается собственными средствами и покупает на бирже активы с целью получения прибыли в виде процентов или за счет увеличения их стоимости. Инвестор оценивает показатели компании, ее развитие и только после этого вкладывает средства в акции, рассчитывая получить прибыль в долгосрочной перспективе.

Для успешной деятельности трейдеру нужно большое кредитное плечо. Поскольку он чаще совершает сделки на коротких промежутках времени, то прибыль, как правило, составляет несколько пунктов. Значит, чем дороже будет стоимость одного пункта, тем больший доход сможет получить трейдер. Понятно, что и риски в данном случае выше. Но опытный трейдер может оперировать большим размером займа, и это не повлияет на риски, но сделает операции во много раз прибыльнее.

Читайте так же:  Молитвы от долгов и кредитов и безденежья

Инвестор чаще распоряжается большими суммами, которые имеются на его депозите. При заключении сделок он не использует займы (либо делает это очень редко), потому что покупает акции на длительный период и оплачивать кредитное плечо всё это время ему невыгодно.

Как правильно использовать кредитное плечо

Кредитное плечо — это финансовый инструмент, который при грамотном подходе позволяет совершать крупные сделки и получать хорошую прибыль даже на мелких депозитах. Для того чтобы правильно пользоваться этим инструментом, следуйте простым рекомендациям:

  1. Ориентируйтесь именно на собственный депозит. Производите расчет рисков, отталкиваясь от имеющейся суммы.
  2. Лучше использовать небольшую сумму заемных средств, что не позволит потерять все деньги сразу.
  3. При любом размере плеча никогда не торгуйте на весь депозит. В идеале на одну операцию должно приходиться 1−2% от суммы депозита.
  4. Обязательно ставьте уровни Stop loss, это поможет снизить риски.

ВАЖНО! Stop loss — это ордер, который фиксирует финансовый результат, когда выбранный инструмент достигнет определенной цены. Параметр Stop loss можно задать до открытия позиции или после. Но есть один важный момент: при сделке на продажу задаваемая цена финансового инструмента должна быть не меньше текущей цены на рынке, а при сделке на покупку — не больше.

Таким образом, кредитное плечо — это хороший финансовый инструмент для тех, кто уже научился управлять капиталом и имеет низкий процент убыточных сделок. В руках неопытного трейдера такой инструмент может привести к полной потере собственных средств.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник: http://www.finam.ru/education/likbez/kreditnoe-plecho-chto-eto-takoe-vozmozhnosti-i-opasnosti-20190605-15250/

Маржинальное кредитование и плечи. Что нужно знать инвестору

Размер сделки на бирже всегда являлся одним из важнейших параметров для инвестора. Чтобы ее совершить, как правило, используются собственные средства, но можно взять кредит у брокера. Соотношение собственных и заемных средств на бирже называется «плечом».

Размер плеча и от чего оно зависит

Для использования плеча брокеру необходим залог. На бирже им являются ценные бумаги и деньги. Размер предоставляемого кредита зависит не только от размера залога, но и от его ликвидности, то есть возможности быстро и без значительных потерь в цене быть обмененным на деньги. Для оценки размера плеча существуют 3 параметра:

1. Ликвидность ценных бумаг в вашем портфеле (рассмотрели).
2. Категория клиента, присваиваемая брокером.
3. Ликвидность актива, который собираетесь приобрести.

Исходя из первого и второго параметров, брокер определяет какой процент (ставка риска) от стоимости ценной бумаги ему необходим для обеспечения гарантий. Уточнить, какова же ставка, можно у Вашего брокера. В БКС Брокер есть следующие способы:

— обратиться на линию поддержку по номеру 8-800-100-55-44, необходимо будет назвать Ваше ФИО и номер брокерского счета;
— написать в чат через приложение БКС Премьер, БКС Банк, Мой Брокер или сайт online.bcs.ru.

Для самостоятельного разбора необходимо определиться с категорией клиента и в соответствии с ней уже посмотреть ставку риска. Чем выше уровень риска, тем больше заемных средств можно привлечь.

Категорий клиентов несколько:

О ставках информация не является персональной и может находиться в открытых источниках. В БКС Брокер достаточно пройти на сайт broker.ru. в разделы FAQ – Поддержка – Маржинальное кредитование и займы – Список Маржинальных бумаг. При просмотре стоит использовать начальные ставки риска Dlong (покупка) и Dshort (сделка шорт). Это и есть тот самый процент от ценной бумаги, который берется в залог.

Теперь давайте разберем пример с использованием ставки Dlong (покупка):

У Вас есть 10 тыс. руб. и вы хотите приобрести акции на 100 тыс. руб. То есть 10 тыс. руб. предоставить в залог и 90 тыс. руб. взять в кредит. Ставка по интересующей вас акции с учетом ее ликвидности и вашей категории риска составляет 5%. Это говорит о том, что от суммы сделки вам нужно иметь своих средств всего 5%. Исходя из нашего примера, вы можете приобрести акций на сумму 200 тыс. руб. (10/0,05=200). В итоге после покупки акций на 100 тыс. руб. ваш запас кредита составит еще 100 тыс. руб.

Если на счете уже есть ценные бумаги, то для расчета плеча нужно будет и по ним посмотреть ставки риска и использовать при расчете. Рассмотрим следующий пример:

У Вас 1000 акций конкретной компании и 50 т. руб. Общая рыночная стоимость ваших акций составляет 100 тыс. руб., ставка Dlong по ним 20%. По бумаге, которую хотите приобрести – 40%. Тогда максимальный размер плеча будет состоять из:

1. 50/0,4=125 тыс. руб.
2. 100*(1-0,2)/0,4=200 тыс. руб.

Итого брокер оценит максимальный размер вашего плеча в 325 тыс. руб.

Шорт и продажа. В чем разница

Сделка шорт немного сложнее в своем расчете, но достаточно проста в использовании. Она подразумевает, что вы берете у брокера в займы ценные бумаги и продаете их на рынке. Все это происходит в момент совершения сделки.

Теперь ключевой момент: брокер в любой срок готов вернуть себе ценные бумаги, которые были вами одолжены, вне зависимости от их рыночной цены. Если вы совершили сделку продажи при цене акции 100 руб., а после путем покупки того же объема по цене 90 руб. ее вернули, то ваша прибыль составила 10 руб. Появляется она от того, что при продаже (сделки шорт) вы получили 100 руб., а при покупке (возврате акции) потратили только 90 руб.

Однако по сделкам шорт также нужен залог и есть предел по размеру плеча. Для его расчета, как и со ставкой Dlong, применяется ставка Dshort. Разберем ситуацию на условиях предыдущего примера:

У нас есть ставка Dshort по выбранной для сделки бумаге – 40%. Ставка по активу, который уже есть в вашем портфеле – 50%. В таком случае максимальный размер плеча будет следующим:

1. 50/0,5=100 тыс. руб.
2. 100*(1-0,4)/0,5=120 тыс. руб.

Читайте так же:  Дадут ли кредит если есть долг

Итого: 220 тыс. руб.

Где можно увидеть размер плеча

Мы разобрали примеры, где в наличии акции только 1 эмитента. Узнать размер плеча с учетом множества акций вручную достаточно сложно. В таком случае брокер обычно предоставляет информацию по размеру плеча через технические средства. В торговом терминале Quik можно его посмотреть в 2-х местах:

1. При выставлении заявки указывается максимально возможное количество лотов для сделки по вашему портфелю.
2. Нажав правой кнопкой мыши по таблице клиентский портфель можно открыть раздел Купить/Продать. Здесь в столбцах Покупка и Продажа отражается максимальный размер плеча по каждой вашей ценной бумаге.

Что если все пошло не туда

Для успешной торговли необходимо понимать рамки ваших кредитных возможностей и иметь «подушку» безопасности на случай резких скачков рынка. Для определения этих рамок используются понятия:

1. Стоимость портфеля = Активы + Денежные Средства Задолженность
2. Начальная маржа = Активы*Начальная ставка риска
3. Минимальная маржа = Активы*Минимальная ставка риска

Под активами понимаются только те, которые могут выступать обеспечением. Важно учитывать, что при принудительном закрытии риск-менеджер сам выбирает позиции, которые считает нужным закрыть, чтобы уравновесить размер плеча. В терминале Quik за расчет этих параметров отвечает УДС (уровень достаточности средств):

1. =>1 – зеленая зона.
2. От 0 до 1 – желтая зона.
3. 3

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Цены на нефть могут пробить 4-летний восходящий тренд

Новатэк выкупил свои акции с рынка, впервые с апреля 2019

Выработка электроэнергии Юнипро в IV квартале снизилась на 9,4%

Акции Аэрофлота упали на 5,5% из-за коронавируса

Видео. Сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бумаг Детского мира

Эталон представил обновленную дивидендную политику и рассказал про buyback

Ход торгов. Распродажа широким фронтом

Не делайте так, или как улучшить инвестиционные результаты

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/marzhinal-noe-kreditovanie-i-plechi-chto-nuzhno-znat-investoru

«ВТБ 24» увеличил максимальный размер кредитного плеча по валютным парам без рубля в 2 раза

«ВТБ 24» увеличил максимальный размер кредитного плеча по валютным парам без рубля в 2 раза — до 1 к 200, а по рублевым — до 1 к 50.

Сейчас размер кредита для торговли на рынке форекс не ограничен: законопроект о регулировании этого рынка принят Госдумой в первом чтении.

«Члены ЦРФИН (СРО форекс-брокеров) считают разумным размер плеча 1:100, и именно его мы рекомендовали при обсуждения законопроекта о рынке форекс», — говорит член правления ЦРФИН Ульяна Власенко. Альфа-банк дает своим клиентам плечо не более 1:100 по валютным парам, рассказал сотрудник колл-центра «Альфа-форекс».

Плечо 200 Власенко называет обычной практикой, отвечающей потребностям клиента. БКС позволяет торговать с таким плечом, правда, клиентам и этого мало. «Они просят дать плечо 1:500, но пока мы не хотим идти на такой риск», — говорит управляющий директор «БКС-форекса» Кирилл Агеев, добавляя, что решение может измениться осенью, если волатильность на рынке продолжит падать. Плечо 1:500 предлагает «Альпари», но оно почти не используется, говорит гендиректор «Альпари» Борис Шилов: самое популярное — 1:25-30.

Дает плечо 200 и «Финам». «Это можно считать более или менее типичным для рынка», — говорит предправления «Финама» Владислав Кочетков, признавая, что, «конечно, 200-е плечо — это всегда существенный риск». Для принудительного закрытия позиции клиента (маржин-колл) при плече 1:200 достаточно изменения цены на 0,5%. По его словам, «лишаются депозитов, как правило, трейдеры, не обращающие внимания на элементарные процедуры риск-менеджмента, встроенные в большинство торговых платформ».

Возможность открывать позиции с большим плечом при строгой торговой дисциплине позволяет опытным трейдерам извлекать намного больше прибыли даже от незначительных валютных колебаний, объясняет старший вице-президент «ВТБ 24» Александр Кузнецов.

Волатильность рынка в этом году сократилась втрое, а с ней и оборот рынка форекс, согласен Агеев, но все же удивлен решением госбанка: «Беспрецедентно, чтобы банк, строго оценивающий риски, предложил клиентам такое плечо».

Из-за больших плеч торговый оборот форекс-брокеров в разы превышает депозиты клиентов. Клиенты «ВТБ 24» держат на депозитах $26,5 млн (у него 10 165 активных клиентов) и за полугодие заключили сделок на $145,3 млрд, рассказал Кузнецов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/news/32329541/vtb-udvoil-plechi

Втб брокер кредитное плечо какой процент
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here